Gegeben sei ein stochastischer Prozess (X_i)_i=1,…,n. Weiterhin seien die X_i identisch verteilt mit der gleichen λ¹-Dichte. Man möchte jetzt bei einer gegebenen Realisation (x_i) von (X_i) auf gemeinsame stochastische Unabhängigkeit der X_i testen. Hierzu kann man Kendalls τ verwenden. Die Basis für den Seminarvortrag bildet der Artikel [FGH].

• Kendalls tau für gemeinsame Unabhängigkeit (PDF)
• Beispiel für Kendalls tau (R)
• Permutationen abzählen (MAPLE)

Literatur

• J. Hájek, A course in nonparametric statistics (Holden-Day 1969)
• J. Hartung, Statistik, 11. Auflage (Oldenbourg Verlag 1998)
• R. J. Serfling, Approximation theorems of mathematical statistics (Wiley 1980)

Seminararbeit, RWTH Aachen, Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik, 2002